什么是ATR策略？

ATR（平均真实波幅）策略是一种基于市场波动性的交易方法，它通过计算特定时期内价格波动幅度的移动平均值，帮助交易者更好地管理风险和确定交易时机。

核心概念

ATR并不提供价格方向的信息，而是专注于衡量价格波动的剧烈程度。较高的ATR值表明市场波动较大，较低的ATR值则表示市场相对平稳。

ATR的计算方法

ATR的计算基于真实波幅（True Range），即以下三个值中的最大值：

  1. 当日最高价与最低价之差
  2. 当日最高价与昨日收盘价之差的绝对值
  3. 当日最低价与昨日收盘价之差的绝对值
TR = MAX(High - Low, |High - Previous Close|, |Low - Previous Close|)
ATR = SMA(TR, N) 或 EMA(TR, N)

其中N通常取14日，SMA为简单移动平均，EMA为指数移动平均。

ATR在交易中的应用

1

止损设置

使用ATR倍数（如1.5-2倍）设置动态止损位，根据市场波动调整止损距离。

2

仓位管理

根据ATR值调整仓位大小，波动率大时减少仓位，波动率小时增加仓位。

3

突破交易

利用ATR确定价格突破的有效性，过滤假突破信号。

SuperTrend指标示意图

SuperTrend Indicator
卖出信号
Sell Signal
追踪止损
ATR Acting As Trailing Stoploss
买入信号
Buy Signal